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Análise de modelos de séries temporais para a previsão mensal do imposto de renda

by Santos, Alan Vasconcelos

Abstract (Summary)
O presente trabalho objetiva realizar previsões mensais da série do imposto de renda para o período de 2002. A metodologia empregada para alcançar essa finalidade consiste na utilização da técnica de combinação de previsões. Especificamente, combinam-se os resultados de previsão advindos de três métodos diferentes: técnica do alisamento exponencial, metodologia de Box-Jenkins (modelos ARIMA) e modelos vetoriais de correção de erro. Obtida a previsão final, compara-se este resultado com os valores reais observados da série do imposto de renda para o ano de 2002 a fim de verificar o desempenho e a acurácia do modelo.
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Bibliographical Information:

Advisor:Emerson Luís Lemos Marinho; Luiz Ivan de Melo Castelar; Ana Ludmila Celestino Mineiro Apolônio

School:Universidade Federal do Ceará

School Location:Brazil

Source Type:Master's Thesis

Keywords:ECONOMIA alisamento exponencial imposto de renda modelo correção erro

ISBN:

Date of Publication:07/03/2003

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