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Testing continuous time models in financial markets

by Kleinow, Torsten

Abstract (Summary)
Das Ziel der Dissertation ist die Entwicklung statistischer Testverfahren zur Überprüfung parametrischer Modelle für die Dynamik zeitstetiger Prozesse und die Anwendung der entwickelten Methoden auf Finanzmarktdaten. Besonderes Augenmerk wird auf die statistische Methodik und die Untersuchung der Testeigenschaften in endlichen Stichproben gelegt, da diese in empirischen Untersuchungen von entscheidener Bedeutung sind. Alle Kapitel der Dissertation umfassen eine empirische Analyse, in der die vorgestellten Tests auf Finanzmarktdaten angewandt werden.
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Bibliographical Information:

Advisor:

School:Humboldt-Universität zu Berlin

School Location:Germany

Source Type:Master's Thesis

Keywords:Wirtschaft Finanzmathematik Testverfahren

ISBN:

Date of Publication:07/04/2002

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